О бизнес-прогнозировании рассказывает Владимир Панушкин, директор Центра социальных матричных технологий «Социома».

О бизнес-прогнозировании
О бизнес-прогнозировании

Любой прогноз – штука мало благодарная. Это, как совет, который всегда бессмысленен – умному он не нужен, а другие его не поймут.

Назовите хотя бы одного человека, который реально воспользовался бы пророчеством. В него можно только верить и констатировать, что вот оно было и вот оно сбылось или не сбылось. Ура! Мы знали пророчество заранее, мы предвидели.

Ной ничего не прогнозировал, он просто верил Богу. А много ли богов окружают вас? Тогда, почему вы должны верить окружению и их прогнозам – они ведь не Боги? Бог – всесилен и всемогущ. Но сможет ли Он создать камень, который не сможет поднять сам? Коварный вопрос.

Значит не эмоции, а логика правит миром? Но, назовите мне хотя бы одну девушку, которая согласится выйти замуж за компьютер, а не за живого мужчину.

Как ни странно, но то же и с любым рынком. Знание ситуации определяет стабильность рынка. Если рынок чего-то не знает, он начинает волноваться – им правят эмоции. Эмоции, которые можно отследить задолго до вероятных рыночных изменений. Эмоции – предвестники любой потребности, которая и ведет к реальным действиям.

Для того, чтобы проверить гипотезу о том, что именно эмоции определяют рыночную динамику, нами была разработана собственная технология, способная быстро собирать большой объем текущей информации по тому или иному направлению, анализируя которую по целому ряду коэффициентов и критериев, можно было понимать текущий эмоциональный климат ситуации. Нашу технологию мы назвали социоматическим анализом, так как все ее критерии опираются на созданную нами социальную матрицу, Социому. Социома – это текущий эмоционально-смысловой портрет изучаемой ситуации, которая строится автоматически по специальному алгоритму обработки текущих новостных потоков. Социомы (социальные матрицы) по широкому спектру экономических, региональных, страноведческих, религиозных и другим вопросам в текущем времени можно увидеть на нашем интернет проекте «СОЦИОМА».

Так как в данном случае мы говорим о валютно-финансовом блоке экономики, посмотрим, как работали наши коэффициенты в 2014 году и начале 2015 года. Этот период интересен тем, что в конце 2014 года ЦБ РФ принял окончательное решение на переход к плавающему рублю, что и стало главной причиной двукратного подорожанию и доллара и евро. Нашими источниками новостей финансового рынка были такие уважаемые интернет-каналы, как Forbes — финансы, NEWSru: Экономика, Коммерсант-Деньги, Финам новости, Финансы — РБК, Финансы — Финмаркет, Финансы — Яндекс, Финансы_investing.

Рисунок 1. Динамика коэффициентов Социомы валютного рынка РФ и курса доллара США к рублю РФ в конце 2013 и в 2014 годах.
Рисунок 1. Динамика коэффициентов Социомы валютного рынка РФ и курса доллара США к рублю РФ в конце 2013 и в 2014 годах.

На рисунке 1 представлена недельная динамика некоторых коэффициентов Социомы валютного рынка и такая же недельная динамика курса доллара США в сопоставимых величинах.

На представленных графиках обозначены три даты, в которые со стороны ЦБ РФ исходили важные новости по регулированию валютного рынка. До 21.09.2013 ЦБ РФ и Правительство страны постоянно только обсуждали возможность введения политики плавающего рубля. Важно заметить, что по своей структуре и распределению значимости коэффициентов до конца сентября 2013 года графики валютного рынка практически не отличались от аналогичных графиков регионов России. В определенный момент у нас даже было сомнение относительно того, несут ли в себе коэффициенты Социомы некую отраслевую специфику. Но эти сомнения стали постепенно развеиваться после того, как в этот период ЦБ РФ объявил о начале работы над новой валютной политикой. Об окончании этой работы говорит второй маркер на графиках с датой 09.02.2014, когда критерий демократичности в последний раз играл роль «средней линии» между коэффициентами тревожности и решительности. В период с 09.02.2014 по 21.09.2014 ЦБ РФ, на наш взгляд, проводил некие пилотные исследования, которые должны были показать, как на его действия отреагирует рынок и социальная ситуация в стране. Начиная с 21.09.2014, когда ЦБ РФ официально открыто заявил о запуске новой валютной политики, коэффициент демократичности в течение нескольких недель стал увеличивать свои значения, достигнув максимума к 09.11.2014, после чего незначительно снизился. К этому моменту курс доллара, хотя и рос, но далеко не столь стремительно, как коэффициент демократичности нашей матрицы. Валютный курс отреагировал на рыночные изменения с такой же силой, но спустя целых два месяца. О девальвации рубля конца 2014, начале 2015 годов, когда рубль рухнул по отношению и к доллару США и к евро ровно в два раза, известно всем. Интересно, что проведенный нами в дальнейшем ретроспективный анализ других коэффициентов Социомы показал, что спрогнозировать столь резкое падение рубля можно было больше, чем за полгода до конца 2014 года.

Познакомив с нашей технологией специалистов РАКИБ (Российская ассоциация криптовалют и блокчейна), начиная с марта 2018 года мы стали ежедневно публиковать бесплатные прогнозы по первой десятке криптовалют.

Рисунок 2. Динамика коэффициентов Социомы и курса Bitcoin в долларах США в 2018 году.
Рисунок 2. Динамика коэффициентов Социомы и курса Bitcoin в долларах США в 2018 году.

В частности, мы заметили, что разность между коэффициентами тревожности и решительности, названная нами коэффициентом широты сознания (КШС) находится в обратной зависимости от текущего биржевого курса. Эта закономерность не всегда стабильна и может меняться в своих значениях, но она проявила себя достаточно ясно. Это подтолкнуло нас к мысли о возможности разработки собственной методики прогнозов валютных курсов, которая нами была создана и запущена. Начиная с февраля 2015 года нами стали ежедневно публиковаться прогнозы курсов валют «на завтра» в Live Journal, Twitter, Subscribe и Facebook.

Однако, на криптовалютном рынке, как это видно на рисунке 2 КШС показывал, хотя и читаемую, но слабо выраженную связь с курсом Bitcoin. Поэтому для более точного понимания эмоционального климата именно криптовалютного рынка нами был взят другой критерий – КЭО (коэффициент эмоциональной опасности ситуации). Его динамику по отношению к курсу Bitcoin можно увидеть на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика КЭО по отношению к текущему курсу Bitcoin в долларах США.
Рисунок 3. Динамика КЭО по отношению к текущему курсу Bitcoin в долларах США.

Из представленного рисунка 3 видно, что положительно ориентированные всплески КЭО практически постоянно отсроченно ведут к повышению курса Bitcoin. Отрицательно направленный всплеск, произошедший в середине сентября 2018 года был вызван большим разочарованием спекулятивных игроков. Это разочарование и эмоциональная неуверенность в положительной динамики криптовалюты привела к длительному падению курсов всех наблюдаемых (около 2 500 единиц) нами криптовалют. И, хотя периодически можно прочитать новости о признании той или иной страной криптовалюту в качестве легальной платежной единицы, попыток использования ее при расчетах в отелях, ресторанах, на транспорте, надо признать, что на сегодня ее курс в подавляющем большинстве случаев зависит только от эмоционального состояния ранка, а не того или иного сектора экономики. Этот факт сильно затрудняет понимание истинных причин его текущего состояния. И, если технологии классического технического анализа еще способны быть использованы, то методики фундаментального анализа могут быть использованы с очень большой долей ограничения. С другой стороны, на наш взгляд, наша технология ни в коем случае не мешает любым заинтересованным специалистам использовать наряду с нашей методикой и любые другие техники рыночного анализа и прогнозирования.

В.Г.Панушкин
Директор Центра социальных матричных технологий «Социома»

МенеджерПорталПубликациианализ,аналитика,бизнес-прогноз,Панушкин Владимир,прогноз,прогнозирование,публикации,СоциомаО бизнес-прогнозировании рассказывает Владимир Панушкин, директор Центра социальных матричных технологий «Социома». Любой прогноз – штука мало благодарная. Это, как совет, который всегда бессмысленен – умному он не нужен, а другие его не поймут. Назовите хотя бы одного человека, который реально воспользовался бы пророчеством. В него можно только верить и констатировать,...ПЕРВАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА КЛУБНОГО ТИПА